Rendiconto mensile: le posizioni ribassiste appesantiscono il portafoglio WDI

Rendiconto mensile: le posizioni ribassiste appesantiscono il portafoglio WDI

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equity VS benchmark

 

Il mese di febbraio vede il nostro portafoglio WDI perdere leggermente terreno con un rendimento negativo dello 0,31%, L’analisi delle performance spiega molto bene questo risultato, poiché i pochi asset su cui siamo investiti hanno avuto andamenti molto precisi.

La componente obbligazionaria short è stata soggetta a parecchia volatilità, ma in sostanza nulla è cambiato rispetto al mese precedente. E, in previsione di un aumento della tassi americani, riteniamo sia conveniente mantenerla, oltre a riservarci di agire per aumentarne l’esposizione prossimamente

L’Etf sull’acqua voleva essere una scommessa sulla scarsità dell’’”oro blu” e per questo motivo la size è piuttosto contenuta. Finora le quotazioni sono sempre rimaste leggermente al di sotto del prezzo di carico ma rimaniamo comunque fiduciosi in un loro incremento: infatti, si tratta di un sottostante così particolare che potrebbe avere le stesse caratteristiche di un titolo cosiddetto “sottile”, ossia rimanere dimenticato per molto tempo per poi esplodere improvvisamente al rialzo.

Infine, la quota azionaria short, che anche se è stata costruita in più riprese, continua a penalizzare la performance totale del portafoglio. L’effetto Trump su Wall Street è assolutamente dirompente, tant’è che ogni giorno vengono registrati nuovi massimi storici assoluti. Di conseguenza, anche le Borse del vecchio continente, sebbene tendenzialmente più restie, non possono non muoversi nella stessa tendenza. Su queste posizioni rimaniamo in attesa di vedere se raggiungeranno il livello di stop loss oppure se si assisterà ad un concreto segnale di inversione.

 

 

Asset Allocation
Asset Allocation

 

 

 

Report
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Rendimenti
Rendimenti

 

 

 

 

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Trader privato e libero professionista, modenese, laureato a pieni voti in Economia e Commercio, è socio AIAF ed è stato socio SIAT, si occupa di mercati finanziari da quasi 20 anni. Ha lavorato in EPTA SIM, con incarichi nella divisione “Eptatrading” dedicata al trading online, e in PRIVATE & CONSULTING SIM come membro del Team di consulenza. Attualmente si dedica esclusivamente alla negoziazione per conto proprio di futures italiani ed esteri, con strategie discrezionali e quantitative. Organizza periodicamente corsi di formazione, anche in collaborazione con i principali broker online, ed è stato più volte relatore sia all’ITFORUM di Rimini che al TOL EXPO di Borsa Italiana. Nel 2011 ha partecipato alla prima edizione della “Notte bianca del trading” durante il TFFORUM di Taranto, operando nelle ore notturne sui mercati americani ed asiatici. Ha pubblicato i libri “Trading intraday sul Future S&P/MIB” (Experta, 2004), “Il trading con la Tick Distribution” (Tradinglibrary, 2009) ed è coautore della “Guida Forex 2012” (Editrice Le Fonti, 2011). Interviene spesso nelle trasmissioni televisive sul canale finanziario ClassCNBC e pubblica articoli per varie testate giornalistiche, tra cui la newsletter ITForum.

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