Nuovi record per il Portafoglio WDI: la differenza tra “battere” e “fare...

Nuovi record per il Portafoglio WDI: la differenza tra “battere” e “fare meglio” del mercato

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Il nostro portafoglio WDI in questo inizio di anno sta battendo il mercato. Il nostro obiettivo, peraltro abbondantemente conseguito dal varo del servizio, è soprattuto però quello di "fare meglio" del mercato. Soprattutto in termini di volatilità di rendimenti e quindi di contenimento del rischio. Comprare sui minimi ovviamente aiuta, ma è una parte del lavoro.

Nonostante i primi 10 giorni di febbraio sembrassero poter fare peggio del già drammatico mese di gennaio, la situazione sui mercati azionari è successivamente migliorata. Alcuni minimi realizzati non dovrebbero più essere violati, anche se dalle quotazioni attuali non sono escluse ulteriori incursioni al ribasso per chiudere alcuni gap up rimasti ancora aperti.

Riguardo il WORLD DYNAMIC INDEX, nel corso del mese sono stati effettuati diversi acquisti, anche se in piccole dosi, sia con lo scopo di diversificare ulteriormente il portafoglio che di riuscire ad entrare sul mercato a prezzi davvero convenienti. La gestione, pertanto, è stata piuttosto coraggiosa e aggressiva, ma, per fortuna, anche premiata con ottimi risultati.

Dal lancio del servizio (gennaio 2015) la performance registrata ha raggiunto il proprio valore massimo, pari all’11,77%, rispetto al modesto 1,06% del benchmark adottato (ETF Lyxor Msci WORLD). In febbraio, in particolare, l’incremento del WDI è stato dell’1,67% contro lo 0,26% del benchmark.

In merito alla rischiosità degli investimenti, negli ultimi 14 mesi il nostro portafoglio ha subito una volatilità di solo l’1,77% (indice di Sharpe 6,65) contro un 5,32% dell’ETF Lyxor (Indice di Sharpe 0,20).

Di seguito le tabelle riassuntive della nostra operatività. Per l’analisi del portafoglio, invece, rimandiamo gli abbonati al seguente link:

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Asset Allocation

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Report

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Operazioni chiuse

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Equityline

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Trader privato e libero professionista, modenese, laureato a pieni voti in Economia e Commercio, è socio AIAF ed è stato socio SIAT, si occupa di mercati finanziari da quasi 20 anni. Ha lavorato in EPTA SIM, con incarichi nella divisione “Eptatrading” dedicata al trading online, e in PRIVATE & CONSULTING SIM come membro del Team di consulenza. Attualmente si dedica esclusivamente alla negoziazione per conto proprio di futures italiani ed esteri, con strategie discrezionali e quantitative. Organizza periodicamente corsi di formazione, anche in collaborazione con i principali broker online, ed è stato più volte relatore sia all’ITFORUM di Rimini che al TOL EXPO di Borsa Italiana. Nel 2011 ha partecipato alla prima edizione della “Notte bianca del trading” durante il TFFORUM di Taranto, operando nelle ore notturne sui mercati americani ed asiatici. Ha pubblicato i libri “Trading intraday sul Future S&P/MIB” (Experta, 2004), “Il trading con la Tick Distribution” (Tradinglibrary, 2009) ed è coautore della “Guida Forex 2012” (Editrice Le Fonti, 2011). Interviene spesso nelle trasmissioni televisive sul canale finanziario ClassCNBC e pubblica articoli per varie testate giornalistiche, tra cui la newsletter ITForum.

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