La ricerca non dorme mai – Il nuovo Portafoglio Fondi Quantitativo

La ricerca non dorme mai – Il nuovo Portafoglio Fondi Quantitativo

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Oggi sono in molti a parlare di Fintech e RoboAdvisor, non proprio tutti a proposito. Sta di fatto che, ormai tre anni or sono, in un’assolata giornata estiva Enrico Malverti ed io abbiamo iniziato a pensare un servizio che selezionasse i vari fondi di investimento su base anche Quantitativa. L’idea è quella di proporre uno strumento utile sia al cliente retail e sia anche, perché no, ai professionisti del settore. Quello che vedete qui di seguito è il primo articolo di una rubrica che speriamo possa risultare utile ai lettori, se non altro per aprire ed animare discussioni.

Anche per quest’ultimo motivo ogni osservazione, domanda, proposta, etc etc non è solo gradita ma necessaria.

Volentieri lascio la parola ad Enrico Malverti 

Da oggi inizia ad essere condivisa sulle colonne di ItConsilium una rubrica di advisory su fondi che utilizza algoritmi quantitativi per prendere le decisioni di acquisto e vendita.

Alla base c’è un robot che individua gli indici da inserire in watchlist e stabilisce il timing di acquisto e vendita. Per ciascun indice viene poi individuato il fondo migliore per replicare l’operazione, grazie ad un software che utilizza un rating quantitativo.

Nell’eventualità che non ci sia un fondo adeguato per replicare un segnale si utilizzano ETF / ETC.

La rubrica si rivolge ai comuni risparmiatori ma anche a consulenti e promotori finanziari che necessitano di un supporto per le proprie decisioni operative.

Il portafoglio modello che verrà pubblicato indica la percentuale di asset class consigliata riferita ad un profilo di rischio moderato (identificabile con 3 in una scala da 1 a 6).

Venendo al portafoglio alla data odierna ci sono delle posizioni in essere da oltre un anno che al momento non sono oggetto di vendita e una parte liquida in conseguenza di vendite effettuate dal robot a maggio.

Questa liquidità viene sfruttata quest’oggi in parte per nuovi acquisti che trovate nel file riepilogativo che dovrebbe risultare chiaro e completo.

fund portafoglio

 

 

Uno di questi acquisti riguarda il Lyxor Equity Italia PIR in conseguenza del recente segnale di forza del mercato italiano che ha rotto una congestione che durava da 6 settimane, come potete vedere dal grafico sottostante.

FtseMIB

Per Info, domande, proposte, osservazioni, critiche, etc etc..

info@itconsilium.it oppure strinati@itconsilium.it

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Classe 1970, ha iniziato ad interessarsi di Borsa nel 1993. Nel 1996 abbandona la carriera di ufficiale dell’Esercito (Genio Trasmissioni) per dedicarsi al trading e all’editoria finanziaria. Giornalista – pubblicista ha collaborato con diverse testate giornalistiche (Borse&Finanza, Gazzetta di Modena, PC&Borsa, etc etc). Per diversi anni ha tenuto una rubrica di analisi tecnica su “Economia” del gruppo Rieffeser (Il Resto del Carlino, La Nazione, Il Giorno). Socio fondatore, è stato amministratore delegato e vice direttore di LombardReport.com, storica testata giornalistica on line di borsa. Dal 1999 organizza Il Campionato di Borsa con denaro reale, la ITCup, che ha sfornato personaggi di primissimo piano nel panorama del ToL italiano. Attualmente direttore della testata on line itConsilium, blogger sulle testate del gruppo Browneditore (FinanzaonLine, Borse.it, Finanza.com), collabora con Trading Library e con il portale Eduweb. Coautore del libro “Guida al Trading di Borsa” edito da Il Sole 24 Ore. Appassionato di storia (soprattutto militare), di energie alternative e delle tematiche dello sviluppo sostenibile, è socio e consigliere d’amministrazione di società di produzione di energia fotovoltaica.

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