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Oggi sono in molti a parlare di Fintech e RoboAdvisor, non proprio tutti a proposito. Sta di fatto che, ormai tre anni or sono, in un’assolata giornata estiva Enrico Malverti ed io abbiamo iniziato a pensare un servizio che selezionasse i vari fondi di investimento su base anche Quantitativa. L’idea è quella di proporre uno strumento utile sia al cliente retail e sia anche, perché no, ai professionisti del settore. Quello che vedete qui di seguito è il primo articolo di una rubrica che speriamo possa risultare utile ai lettori, se non altro per aprire ed animare discussioni.

Anche per quest’ultimo motivo ogni osservazione, domanda, proposta, etc etc non è solo gradita ma necessaria.

Volentieri lascio la parola ad Enrico Malverti 

Da oggi inizia ad essere condivisa sulle colonne di ItConsilium una rubrica di advisory su fondi che utilizza algoritmi quantitativi per prendere le decisioni di acquisto e vendita.

Alla base c’è un robot che individua gli indici da inserire in watchlist e stabilisce il timing di acquisto e vendita. Per ciascun indice viene poi individuato il fondo migliore per replicare l’operazione, grazie ad un software che utilizza un rating quantitativo.

Nell’eventualità che non ci sia un fondo adeguato per replicare un segnale si utilizzano ETF / ETC.

La rubrica si rivolge ai comuni risparmiatori ma anche a consulenti e promotori finanziari che necessitano di un supporto per le proprie decisioni operative.

Il portafoglio modello che verrà pubblicato indica la percentuale di asset class consigliata riferita ad un profilo di rischio moderato (identificabile con 3 in una scala da 1 a 6).

Venendo al portafoglio alla data odierna ci sono delle posizioni in essere da oltre un anno che al momento non sono oggetto di vendita e una parte liquida in conseguenza di vendite effettuate dal robot a maggio.

Questa liquidità viene sfruttata quest’oggi in parte per nuovi acquisti che trovate nel file riepilogativo che dovrebbe risultare chiaro e completo.

fund portafoglio

 

 

Uno di questi acquisti riguarda il Lyxor Equity Italia PIR in conseguenza del recente segnale di forza del mercato italiano che ha rotto una congestione che durava da 6 settimane, come potete vedere dal grafico sottostante.

FtseMIB

Per Info, domande, proposte, osservazioni, critiche, etc etc..

info@itconsilium.it oppure strinati@itconsilium.it

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Verrebbe da dire dalla “teoria alla pratica”. Una formula che funziona da oltre vent’anni sembra venire meno, sebbene principalmente per cause eccezionali. Quindi? Quindi se bastava fare due conti sugli utili …. No, le cose sono un filino più complesse ed è anche per questo che è nato un progetto come quello dei mastini, che infatti sta appunto facendo il proprio dovere (ved. articolo).

Ascanio L. Strinati

direttore

Andamento divergente per i “Cani” del Ftse Mib e del Dow Jones. In Italia il paniere di 10 titoli selezionati con la metodologia di Michael O’Higgins prosegue infatti la propria marcia al rialzo: a fronte di un robusto +16,7% messo a segno dal Ftse Mib da inizio anno, il portafoglio dei “10 cani” (vale a dire 10 titoli selezionati tra i 40 del Ftse Mib con il miglior dividend yield) segna +17%, ma il “sottopaniere”dei “5 cani” sale del 19,4% e infine quello denominato PPP (cioè composto da un solo titolo, Banco Bpm), segna +40% da inizio anno. FinecoBank (+42,2%), banco Bpm, e Intesa SanPaolo (+26,7%) sono i tre migliori titoli del paniere.

Discorso differente, invece, per il Cani originali, ovvero quello selezionati tra le 30 azioni del Dow Jones Industrial: con l’indice in rialzo del 10,1%, i 10 “Dogs of the Dow” si fermano a un +7,5% da inizio anno. Boeing 8+54,5%) è il best performer dei Dogs, seguito da Caterpillar (+28,2%) e da Merck (+10,6%). Boeing, che sta beneficiando anche dei nuovi ordini dalla Malysian Airlines, è anche tra i maggiori contributori della performance dell’Etf “high dividend stocks” di Vanguard mentre Caterpillar è uno dei quattro titoli shortati – insieme a Tesla e Amazon, e per ora con ampie perdite – dal Greenlight Capital del guru David Einhorn. Ancora brutte notizie, invece, da Exxon: il colosso petrolifero, tra i peggiori contributori del portafoglio con un -12% circa, ha subito anch’esso l’uragano Harvey, che ha bloccato le raffinerie del Golfo del Messico.

 

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Come segnalato dall’ottimo Luigi Piva nello scorso articolo della rubrica dei Mastini USA, due erano i titoli da tenere d’occhio: Pfizer e Cisco System. Sul secondo il mirino è puntato ed il dito sul grilletto ma per adesso si nasconde

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Vendiamo quasi tutti i turbo che ieri si sono apprezzati notevolmente.

 

1) MINI FUTURES: 

minifutures

Qui potete scaricare le posizioni e il track record NAV_TrackRecord_Minifutures

 

2) TURBO:

turbo

Qui potete scaricare le posizioni ed il track record NAV_TrackRecord_TURBO

3) INVESTMENT CERTIFICATES:

Qui l’orizzonte temporale è di medio – lungo periodo sfruttando il trend primario del mercato e dovrete essere pazienti. Ci sono posizioni che sono state aperte molto prima della partenza della rubrica e che non riportiamo perché sarebbe impossibile allinearsi. Dobbiamo attendere con calma qualche settimana che il portafoglio si completi dando segnali di uscita dalle vecchie posizioni in guadagno (che non riportiamo perché risalgono a prima della partenza della rubrica) e ne diano di nuovi.. 

investment

 

AVVERTENZA:

Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da ICE Market Partners LLP (ICEMP) e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione di tre diversi portafogli modello creati da ICEMP e basati rispettivamente su: 1) strategie di breve termine su Mini Futures, 2) strategie giornaliere sui Turbo, e 3) strategie di medio termine su Investment Certificate.

Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore 

BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità in relazione al servizio fornito da ICEMP e ICEMP declina ogni responsabilità in merito a operazioni effettuate dai clienti sulla base delle informazioni, analisi e strategie operative e materiale informativo e promozionale quivi pubblicati.

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Premesso che il mercato va dove gli pare e che ipercomprato ed ipervenduto sono da considerarsi solo espressioni lessicali, mi permetto di appuntare l’attenzione dei lettori su due aspetti: Il primo è di circostanza: un certo signor Mario Draghi ha

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 I modelli indicano di aggiungere qualche nuovo turbo long ma ancora con la manina molto leggera perché da dove uscirà questa congestione ancora nessuno lo sa. Entrano in portafoglio in particolar modo bancari.   1) MINI FUTURES: Apriamo una posizione

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Continua la lenta ma progressiva rotazione di portafoglio. Dopo aver chiuso in guadagno due reverse bonus cap la scorsa settimana per quella entrante chiudiamo altre tre posizioni: il top bonus su Acea, il reverse bonus cap su Bper Banca ed il bonus cap su CNH Industrial.

Inoltre sostituiamo il top bonus su Intesa San Paolo, che ha praticamente raggiunto il suo target, con un cash collect.

Sempre sul fronte acquisti segnaliamo un mini long su Ferrari mentre incrementiamo due certificati su Eni ed UBI e il mini short su Luxottica.

Vi ricordo che saremo presenti ad Investing Roma venerdì 15 per parlare di certificati.

QUI il TRACK RECORD TrackRecord_QuantCertificates.

DISCLAIMER: I risultati passati non costituiscono alcuna garanzia di ottenerne di simili in futuro. Chi investe o esercita una attività  speculativa lo fa sotto la propria responsabilità  , conscio dei rischi intrinsechi e delle perdite che una tale operatività  può generare.

PORTAFOGLIO CERTIFICATES

ISIN

Descrizione

Prezzo acquisto

Ultimo

Rendimento

Target

Stop

Barriera

Asset

DE000HV4B8R7 

Top Bonus Acea

104,5

105,8

1,24%

112

100,5

1,50%

Sell @ 105,6 Limit

DE000HV400Y9

Bonus Cap su AZIMUT HOLDING

99,5

98,65

-0,85%

112

12,586

2,00%

04/09/2017

DE000HV4B999 

Bonus Cap su Banca Mediolanum

103

103

0,00%

112

2,00%

DE000HV407Z1

Reverse bonus cap su BPER BANCA

94,4

95,75

1,43%

2,50%

SELL @ 95.5 Limit

DE000HV401A7

Bonus Cap su CNH IND

95,85

97

1,20%

114,5

2,00%

SELL @ 96.85 Limit

DE000HV4B817

Top Bonus su ENI

103,35

94,85

-8,22%

Scadenza

2,00%

Buy 1% @ 93.9 Limit

DE000HV4CA32 

Bonus Cap su Ferragamo

87,85

83,4

-5,07%

2,00%

DE000HV4B056 

Mini Long su Ferrari

BUY

0,50%

DE000HV4CAQ9

Hugo Boss Bonus Cap

99,5

112,1

12,66%

109,5

2,00%

DE000HV401R1

Bonus Cap su LEONARDO

100,5

100,5

0,00%

110

11,505

2,50%

DE000HV400R3

Bonus Cap su GENERALI

104,4

103,25

-1,10%

108

10,8675

2,00%

04/09/2017

DE000HV4CAX5

Bonus Cap su MEDIOBANCA

101,05

100,4

-0,64%

115

2,00%

DE000HV4A1L6 

Top bonus su Intesa San Paolo

99,5

130,4

31,06%

131,5

123

Scadenza

2,00%

DE000HV408L9

Cash Collect su Intesa San Paolo

BUY

2,00%

DE000HV4B1Q4

mini short su Luxottica

12,7

10,19

-19,76%

57

0,50%

 buy 0,5% con stop 49,30

DE000HV4CB72

Cash collect su Poste

104,25

103,15

-1,06%

2,00%

DE000HV4CA81 

Bonus Cap su Telecom

100,5

93,8

-6,67%

111

3,00%

DE000HV402K4 

Bonus Cap su UBI

109,1

104,95

-3,80%

121,5

2,00%

Buy 1% @ 106 Limit

DE000HV408H7

Reverse Bonus Cap su YOOX NET-A-PORTER

97,9

85,3

-12,87%

2,00%

DE000HV4CBF0

Bonus Cap su Yoox NET-A-PORTER

106,8

107,2

0,37%

109,5

3,00%

39,50%

0 53

 

Ci rivolgiamo al basket di mini futures per acquistare un 1% di Ferrari approfittando del calo di ieri. A 90 € c’è un supporto tecnico, come da grafico. ISIN: NL0011949144

AVVERTENZA:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da ICE Market Partners LLP (ICEMP) e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione di tre diversi portafogli modello creati da ICEMP e basati rispettivamente su: 1) strategie di breve termine su Mini Futures, 2) strategie giornaliere sui Turbo, e 3) strategie di medio termine su Investment Certificate.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore 
BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità in relazione al servizio fornito da ICEMP e ICEMP declina ogni responsabilità in merito a operazioni effettuate dai clienti sulla base delle informazioni, analisi e strategie operative e materiale informativo e promozionale quivi pubblicati.

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Non bastasse la Corea del Nord a creare una situazione di stallo in borsa un altro elemento di attesa è costituito dal discorso di Mario Draghi. La volatilità è molto bassa e a parziale copertura delle poche posizioni aperte compriamo un turbo short su Eurostoxx.

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Appena usciremo dalla congestione avremo molti più segnali.

 

1) MINI FUTURES:

minifutures

Qui potete scaricare le posizioni e il track record. TrackRecord_NAVminifutures

 

2) TURBO:

turbo

Qui potete scaricare le posizioni ed il track record. TURBO_TrackRecord&NAV

3) INVESTMENT CERTIFICATES:

Qui l’orizzonte temporale è di medio – lungo periodo sfruttando il trend primario del mercato e dovrete essere pazienti. Ci sono posizioni che sono state aperte molto prima della partenza della rubrica e che non riportiamo perché sarebbe impossibile allinearsi. Dobbiamo attendere con calma qualche settimana che il portafoglio si completi dando segnali di uscita dalle vecchie posizioni in guadagno (che non riportiamo perché risalgono a prima della partenza della rubrica) e ne diano di nuovi.. 

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Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da ICE Market Partners LLP (ICEMP) e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione di tre diversi portafogli modello creati da ICEMP e basati rispettivamente su: 1) strategie di breve termine su Mini Futures, 2) strategie giornaliere sui Turbo, e 3) strategie di medio termine su Investment Certificate.

Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.

BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità in relazione al servizio fornito da ICEMP e ICEMP declina ogni responsabilità in merito a operazioni effettuate dai clienti sulla base delle informazioni, analisi e strategie operative e materiale informativo e promozionale quivi pubblicati.

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Dopo i Bot ed i depositi postali è un po’ il rifugio peccatorum dei cassettisti. Azione ma non troppo (chissà poi perché?). Sta di fatto che negli ultimissimi anni ENI non ha propriamente brillato, complice ovviamente il prezzo del greggio e le

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