Authors Posts by Enrico Malverti

Enrico Malverti

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Trader meccanico dal 2000. È analista quantitativo e consigliere di amministrazione di Cyber Trade, società di ricerca in ambito finanziario e produttrice di robotrader e roboadvisor per clientela istituzionale e privata. Pioniere del trading meccanico da oltre 14 anni progetta modelli di trading automatico e di gestione del rischio per advisory a clienti istituzionali (fondi, Sgr e tesorerie di banche). E' inoltre Fund Manager per una società di investment management londinese. E' autore di diversi best seller sui trading systems e sull'analisi tecnica tra cui "Trading systems vincenti", “Il manuale del risparmiatore” e "I segreti dei trading system" (2016) editi da Hoepli. Dal 2008 al 2012 è stato capo del team di consulenza e membro del cda di una Sim di consulenza. Collabora con ItConsilium.it

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Dopo lo storno della scorsa settimana ed il buon recupero dei primi tre giorni della settimana le resistenze dovrebbero frenare la corsa del toro. Nel dubbio che la spinta di breve si sia esaurita alleggeriamo il turbo long su Leonardo e per fare nuovi acquisti ci rimettiamo un attimo alla finestra. Unica eccezione un turbo long su Generali.

1) MINI FUTURES:

Nessuna novità dopo il bel trade su FCA..

minifutures

 

NAV minifutures

2) TURBO:

I segnali lavorano su barre daily con una logica di cercare rimbalzi sui supporti.  

turbo

NAV turbo

 

3) INVESTMENT CERTIFICATES:

Qui l’orizzonte temporale è di medio – lungo periodo sfruttando il trend primario del mercato e dovrete essere pazienti. Ci sono posizioni che sono state aperte molto prima della partenza della rubrica e che non riportiamo perché sarebbe impossibile allinearsi. Dobbiamo attendere con calma qualche settimana che il portafoglio si completi dando segnali di uscita dalle vecchie posizioni in guadagno (che non riportiamo perché risalgono a prima della partenza della rubrica) e ne diano di nuovi.. 

investimento

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AVVERTENZA:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da ICE Market Partners LLP (ICEMP) e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione di tre diversi portafogli modello creati da ICEMP e basati rispettivamente su: 1) strategie di breve termine su Mini Futures, 2) strategie giornaliere sui Turbo, e 3) strategie di medio termine su Investment Certificate.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità in relazione al servizio fornito da ICEMP e ICEMP declina ogni responsabilità in merito a operazioni effettuate dai clienti sulla base delle informazioni, analisi e strategie operative e materiale informativo e promozionale quivi pubblicati.

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La scorsa settimana avevamo segnalato come ci fosse una divergenza tra andamento di Dax e Ftsemib e che ci aspettavamo una volatilità in aumento. In effetti c’era un po’ puzza di bruciato come nell’agosto 2015 e anche per questo abbiamo

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Come spesso accade, lo sanno bene i trader di lungo corso, la volatilità si impenna a Ferragosto quando l’italiano medio è spiaggiato dopo la mangiata della vita, seconda sola a quella di Natale e Capodanno. I modelli indicano di fare qualche acquisto, con moderazione, su Italia, che insieme ai mercati Usa è l’indice più in forma, mentre sul resto d’Europa il trend rialzista è logoro.
ftsemib

Si tratta di buy mordi e fuggi, nel caso i modelli abbiano ragione, saremo velocu a scappare fuori.

1) MINI FUTURES:

I segnali si basano su barre settimanali. Compriamo un mini long su FCA.

minifutures

2) TURBO:

I segnali lavorano su barre daily con una logica di cercare rimbalzi sui supporti.  Compriamo un turbo long su Ftsemib. In caso di rimbalzo, come auspicato potremmo liquidare già entro sera.

turbo

3) INVESTMENT CERTIFICATES:

Chiudiamo posizione su BPER. Qui l’orizzonte temporale è di medio – lungo periodo sfruttando il trend primario del mercato e dovrete essere pazienti. Ci sono posizioni che sono state aperte molto prima della partenza della rubrica e che non riportiamo perché sarebbe impossibile allinearsi. Dobbiamo attendere con calma qualche settimana che il portafoglio si completi dando segnali di uscita dalle vecchie posizioni in guadagno (che non riportiamo perché risalgono a prima della partenza della rubrica) e ne diano di nuovi..

investimento

AVVERTENZA:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da ICE Market Partners LLP (ICEMP) e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione di tre diversi portafogli modello creati da ICEMP e basati rispettivamente su: 1) strategie di breve termine su Mini Futures, 2) strategie giornaliere sui Turbo, e 3) strategie di medio termine su Investment Certificate.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore. 
BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità in relazione al servizio fornito da ICEMP e ICEMP declina ogni responsabilità in merito a operazioni effettuate dai clienti sulla base delle informazioni, analisi e strategie operative e materiale informativo e promozionale quivi pubblicati.

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Avevamo intitolato l’articolo di ieri “Attesa impennata di volatilità”. Dax a -2,7% e mercati USA pure in profondo rosso.

Ora però potrebbe esserci un rimbalzo e noi, che siamo rimasti abbottonati, proviamo a comprare certificati su Italia, per poi (nelle intenzioni, vedremo se confermate lunedì) aprire dei Turbo short su Germania.

1) MINI FUTURES:

I segnali si basano su barre settimanali.

minifutures

 

2) TURBO:

I segnali lavorano su barre daily con una logica di cercare rimbalzi sui supporti. 

turbo

 

3) INVESTMENT CERTIFICATES:

Qui l’orizzonte temporale è di medio – lungo periodo sfruttando il trend primario del mercato e dovrete essere pazienti. Ci sono posizioni che sono state aperte molto prima della partenza della rubrica e che non riportiamo perché sarebbe impossibile allinearsi. Dobbiamo attendere con calma qualche settimana che il portafoglio si completi dando segnali di uscita dalle vecchie posizioni in guadagno (che non riportiamo perché risalgono a prima della partenza della rubrica) e ne diano di nuovi..

investimento

 

AVVERTENZA:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da ICE Market Partners LLP (ICEMP) e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione di tre diversi portafogli modello creati da ICEMP e basati rispettivamente su: 1) strategie di breve termine su Mini Futures, 2) strategie giornaliere sui Turbo, e 3) strategie di medio termine su Investment Certificate.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore. 
BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità in relazione al servizio fornito da ICEMP e ICEMP declina ogni responsabilità in merito a operazioni effettuate dai clienti sulla base delle informazioni, analisi e strategie operative e materiale informativo e promozionale quivi pubblicati.

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Nell’immagine di copertina il titolo FCA su cui andiamo a comprare un Turbo Long. Si sta avvicinando ai supporti statici e dinamici. Sulla mm200 incrementeremmo la quantità potendo contare su uno stop più stretto.

 

1) MINI FUTURES:

I segnali si basano su barre settimanali.

minifutures

 

2) TURBO:

I segnali lavorano su barre daily con una logica di cercare rimbalzi sui supporti. 

turbo

 

3) INVESTMENT CERTIFICATES:

Qui l’orizzonte temporale è di medio – lungo periodo sfruttando il trend primario del mercato e dovrete essere pazienti. Ci sono posizioni che sono state aperte molto prima della partenza della rubrica e che non riportiamo perché sarebbe impossibile allinearsi. Dobbiamo attendere con calma qualche settimana che il portafoglio si completi dando segnali di uscita dalle vecchie posizioni in guadagno (che non riportiamo perché risalgono a prima della partenza della rubrica) e ne diano di nuovi..

investimento

 

AVVERTENZA:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da ICE Market Partners LLP (ICEMP) e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione di tre diversi portafogli modello creati da ICEMP e basati rispettivamente su: 1) strategie di breve termine su Mini Futures, 2) strategie giornaliere sui Turbo, e 3) strategie di medio termine su Investment Certificate.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità in relazione al servizio fornito da ICEMP e ICEMP declina ogni responsabilità in merito a operazioni effettuate dai clienti sulla base delle informazioni, analisi e strategie operative e materiale informativo e promozionale quivi pubblicati.

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1) MINI FUTURES:

I segnali si basano su barre settimanali. Liquidiamo due MINI, quello su CNH e quello su Mediaset.

minifutures

 

2) TURBO:

I segnali lavorano su barre daily con una logica di cercare rimbalzi sui supporti. 

Compriamo un certificato su Telecom Italia approfittando dello storno di ieri. Nell’immagine di copertina il grafico che mostra la tendenza rialzista del titolo..

turbo

 

3) INVESTMENT CERTIFICATES:

Qui l’orizzonte temporale è di medio – lungo periodo sfruttando il trend primario del mercato e dovrete essere pazienti. Ci sono posizioni che sono state aperte molto prima della partenza della rubrica e che non riportiamo perché sarebbe impossibile allinearsi. Dobbiamo attendere con calma qualche settimana che il portafoglio si completi dando segnali di uscita dalle vecchie posizioni in guadagno (che non riportiamo perché risalgono a prima della partenza della rubrica) e ne diano di nuovi..

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L’Italia è fortissima, almeno in Borsa, rompe i massimi e punta verso area 22500 punti, primo target successivi. La Germania invece rimane indietro, vicina ai supporti. Chi dice la verità sulla prossima tendenza delle borse? Questa doppia velocità nasconde delle insidie? sicuramente questo è un elemento di incertezza in più. Una rottura delle congestione da parte di tutte le borse europee avrebbe dato meno dubbi, ma in queste fasi ancora di più a fare la differenza sarà la gestione del rischio. Avanti quindi, seguendo il prezzo, con prudenza.

1) MINI FUTURES:

I segnali si basano su barre settimanali. Entriamo oggi su un MINI su Unicredit che ha superato in close la resistenza a 17,74 € e sulla carta ha il potenziale di salire.

minifutures

 

2) TURBO:

I segnali lavorano su barre daily con una logica di cercare rimbalzi sui supporti.  

Lunedì abbiamo incrementato la posizione su Leonardo puntando a una ricucitura dell’underperform rispetto all’indice, cosa che per ora non si è verificata grazie alla spinta dei bancari, sopra a 22000 toglieremo la copertura.

turbo

 

3) INVESTMENT CERTIFICATES:

Qui l’orizzonte temporale è di medio – lungo periodo sfruttando il trend primario del mercato e dovrete essere pazienti. Ci sono posizioni che sono state aperte molto prima della partenza della rubrica e che non riportiamo perché sarebbe impossibile allinearsi. Dobbiamo attendere con calma qualche settimana che il portafoglio si completi dando segnali di uscita dalle vecchie posizioni in guadagno (che non riportiamo perché risalgono a prima della partenza della rubrica) e ne diano di nuovi.. 

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Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da ICE Market Partners LLP (ICEMP) e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione di tre diversi portafogli modello creati da ICEMP e basati rispettivamente su: 1) strategie di breve termine su Mini Futures, 2) strategie giornaliere sui Turbo, e 3) strategie di medio termine su Investment Certificate.
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità in relazione al servizio fornito da ICEMP e ICEMP declina ogni responsabilità in merito a operazioni effettuate dai clienti sulla base delle informazioni, analisi e strategie operative e materiale informativo e promozionale quivi pubblicati.

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Ieri il Ftsemib ha violato la resistenza a 21700, di conseguenza chiudiamo il turbo short, che sulla carta aveva un buon rapporto rischio/rendimento con una perdita minimale data la piccola percentuale in portafoglio.

Venerdì non è quasi mai un buon giorno per aprire pozioni multiday, lunedì, su una eventuale chiusura forte, oltre 21700 penseremo a rimpinguare tutti i portafogli, soprattutto puntando ai titoli che hanno maggiore forza relativa, visto che i pochi in portafoglio per ora languono.

 

1) MINI FUTURES:

I segnali si basano su barre settimanali. Fino a lunedì non dovremmo avere novità.

minifutures

 

 2) TURBO:

I segnali lavorano su barre daily con una logica di cercare rimbalzi sui supporti.  

Appesantiamo subito la posizione su Leonardo e incrementeremo ancora un po’ in caso di discesa ulteriore. I modelli spingono sul gas ora puntando a una ricucitura dell’underperform del titolo rispetto all’indice.

turbo

3) INVESTMENT CERTIFICATES:

Qui l’orizzonte temporale è di medio – lungo periodo sfruttando il trend primario del mercato e dovrete essere pazienti. Ci sono posizioni che sono state aperte molto prima della partenza della rubrica e che non riportiamo perché sarebbe impossibile allinearsi. Dobbiamo attendere con calma qualche settimana che il portafoglio si completi dando segnali di uscita dalle vecchie posizioni in guadagno (che non riportiamo perché risalgono a prima della partenza della rubrica) e ne diano di nuovi.. 

investiment

 

AVVERTENZA:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da ICE Market Partners LLP (ICEMP) e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione di tre diversi portafogli modello creati da ICEMP e basati rispettivamente su: 1) strategie di breve termine su Mini Futures, 2) strategie giornaliere sui Turbo, e 3) strategie di medio termine su Investment Certificate. 
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità in relazione al servizio fornito da ICEMP e ICEMP declina ogni responsabilità in merito a operazioni effettuate dai clienti sulla base delle informazioni, analisi e strategie operative e materiale informativo e promozionale quivi pubblicati.

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Di nuovo i mercati azionari europei sono su livelli importanti, il Ftsemib prossimo a delle resistenze, Dax ed Eurostoxx vicino a supporti di breve. Chi dice la verità? Il Ftsemib anticiperà gli altri rompendo le resistenze o Dax ed Eurostoxx faranno il contrario rompendo i supporti?

Nel dubbio andiamo corti con un turbo short su Ftsemib a coprire le posizioni lunghe.

 

1) MINI FUTURES:

I segnali si basano su barre settimanali. Fino a lunedì non dovremmo avere novità.

minifutures

 

 2) TURBO:

I segnali lavorano su barre daily con una logica di cercare rimbalzi sui supporti. 

Compriamo oggi un Turbo short su Ftsemib e inseriamo segnale per incrementare il turbo su Leonardo.

turbo

 

3) INVESTMENT CERTIFICATES:

Qui l’orizzonte temporale è di medio – lungo periodo sfruttando il trend primario del mercato e dovrete essere pazienti. Ci sono posizioni che sono state aperte molto prima della partenza della rubrica e che non riportiamo perché sarebbe impossibile allinearsi. Dobbiamo attendere con calma qualche settimana che il portafoglio si completi dando segnali di uscita dalle vecchie posizioni in guadagno (che non riportiamo perché risalgono a prima della partenza della rubrica) e ne diano di nuovi..

investimento

 

AVVERTENZA:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da ICE Market Partners LLP (ICEMP) e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione di tre diversi portafogli modello creati da ICEMP e basati rispettivamente su: 1) strategie di breve termine su Mini Futures, 2) strategie giornaliere sui Turbo, e 3) strategie di medio termine su Investment Certificate. 
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore. 
BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità in relazione al servizio fornito da ICEMP e ICEMP declina ogni responsabilità in merito a operazioni effettuate dai clienti sulla base delle informazioni, analisi e strategie operative e materiale informativo e promozionale quivi pubblicati.

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Le resistenze continuano a farla da padrone e cercheremo di sfruttarle con un turbo short su Ftsemib verso 21700. La congestione stretta e gli ordini daily nel caso degli ultimi giorni non hanno agevolato prendere il livello. Manteniamo un low profile fino a che saremo in trading range.

 

1) MINI FUTURES:

Ieri siamo entrati su mini su CNH, Mediaset e Luxottica. Sulla tenuta dei supporti  incrementeremmo i ENI. 

I segnali si basano su barre settimanali.

minifutures

 

 2) TURBO:

I segnali lavorano su barre daily con una logica di cercare rimbalzi sui supporti.  

turbo

 

3) INVESTMENT CERTIFICATES:

Qui l’orizzonte temporale è di medio – lungo periodo sfruttando il trend primario del mercato e dovrete essere pazienti. Ci sono posizioni che sono state aperte molto prima della partenza della rubrica e che non riportiamo perché sarebbe impossibile allinearsi. Dobbiamo attendere con calma qualche settimana che il portafoglio si completi dando segnali di uscita dalle vecchie posizioni in guadagno (che non riportiamo perché risalgono a prima della partenza della rubrica) e ne diano di nuovi.. 

investimento

 

AVVERTENZA:
Le informazioni, le analisi e strategie operative e il materiale informativo e promozionale quivi disponibili sono redatti in completa autonomia da ICE Market Partners LLP (ICEMP) e sono finalizzati a fornire un servizio di robo-advisor (consulenza ad incertam personam) per la promozione di tre diversi portafogli modello creati da ICEMP e basati rispettivamente su: 1) strategie di breve termine su Mini Futures, 2) strategie giornaliere sui Turbo, e 3) strategie di medio termine su Investment Certificate. 
Tale servizio non costituisce offerta al pubblico di strumenti finanziari e, pertanto, qualsiasi decisione di investimento e il relativo rischio rimangono a carico del potenziale investitore.
BNP Paribas e le società del gruppo BNP Paribas non si assumono alcuna responsabilità in relazione al servizio fornito da ICEMP e ICEMP declina ogni responsabilità in merito a operazioni effettuate dai clienti sulla base delle informazioni, analisi e strategie operative e materiale informativo e promozionale quivi pubblicati.