Authors Posts by Alessandro Aldrovandi

Alessandro Aldrovandi

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Trader privato e libero professionista, modenese, laureato a pieni voti in Economia e Commercio, è socio AIAF ed è stato socio SIAT, si occupa di mercati finanziari da quasi 20 anni. Ha lavorato in EPTA SIM, con incarichi nella divisione “Eptatrading” dedicata al trading online, e in PRIVATE & CONSULTING SIM come membro del Team di consulenza. Attualmente si dedica esclusivamente alla negoziazione per conto proprio di futures italiani ed esteri, con strategie discrezionali e quantitative. Organizza periodicamente corsi di formazione, anche in collaborazione con i principali broker online, ed è stato più volte relatore sia all’ITFORUM di Rimini che al TOL EXPO di Borsa Italiana. Nel 2011 ha partecipato alla prima edizione della “Notte bianca del trading” durante il TFFORUM di Taranto, operando nelle ore notturne sui mercati americani ed asiatici. Ha pubblicato i libri “Trading intraday sul Future S&P/MIB” (Experta, 2004), “Il trading con la Tick Distribution” (Tradinglibrary, 2009) ed è coautore della “Guida Forex 2012” (Editrice Le Fonti, 2011). Interviene spesso nelle trasmissioni televisive sul canale finanziario ClassCNBC e pubblica articoli per varie testate giornalistiche, tra cui la newsletter ITForum.

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Il mese di aprile appena terminato è stato uno dei peggiori, in termini di rendimento, nella pur breve storia del nostro portafoglio WORLD DYNAMIC INDEX. Non ci preoccupa il fatto di trovarci sottoperformanti rispetto al benchmark (100% Azionario internazionale), sia

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Raramente si è assistito nel passato ad una così prolungata fase di incertezza dei mercati azionari che, pur rimanendo posizionati vicino ai propri massimi, vengono negoziati quotidianamente con volumi scarsissimi, in certi casi addirittura intorno alla metà della media di

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equity VS benchmark

 

Il mese di febbraio vede il nostro portafoglio WDI perdere leggermente terreno con un rendimento negativo dello 0,31%, L’analisi delle performance spiega molto bene questo risultato, poiché i pochi asset su cui siamo investiti hanno avuto andamenti molto precisi.

La componente obbligazionaria short è stata soggetta a parecchia volatilità, ma in sostanza nulla è cambiato rispetto al mese precedente. E, in previsione di un aumento della tassi americani, riteniamo sia conveniente mantenerla, oltre a riservarci di agire per aumentarne l’esposizione prossimamente

L’Etf sull’acqua voleva essere una scommessa sulla scarsità dell’’”oro blu” e per questo motivo la size è piuttosto contenuta. Finora le quotazioni sono sempre rimaste leggermente al di sotto del prezzo di carico ma rimaniamo comunque fiduciosi in un loro incremento: infatti, si tratta di un sottostante così particolare che potrebbe avere le stesse caratteristiche di un titolo cosiddetto “sottile”, ossia rimanere dimenticato per molto tempo per poi esplodere improvvisamente al rialzo.

Infine, la quota azionaria short, che anche se è stata costruita in più riprese, continua a penalizzare la performance totale del portafoglio. L’effetto Trump su Wall Street è assolutamente dirompente, tant’è che ogni giorno vengono registrati nuovi massimi storici assoluti. Di conseguenza, anche le Borse del vecchio continente, sebbene tendenzialmente più restie, non possono non muoversi nella stessa tendenza. Su queste posizioni rimaniamo in attesa di vedere se raggiungeranno il livello di stop loss oppure se si assisterà ad un concreto segnale di inversione.

 

 

Asset Allocation
Asset Allocation

 

 

 

Report
Report

 

 

Rendimenti
Rendimenti

 

 

 

 

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La recente risalita di Piazza Affari è avvenuta al traino di Wall Street ma senza volumi. Il livello 19.000 rappresenta lo spartiacque tra positività e negatività. Attenzione al Gap up ancora aperto a 17.800.   E’ davvero difficile riuscire a

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Le posizioni ribassiste accumulate nel mese di gennaio sia sul mercato americano (S&P500) che su quello europeo (EUROSTOXX50) ci stanno dando poca soddisfazione. Infatti, se fino alla scorsa settimana le Borse sembravano impostate negativamente e pronte ad un’ulteriore accelerazione ribassista,

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Equity line VS Benchmark
Meglio dell’impegnativo Benchmark MSCI World (Azionario mondiale), per due anni di fila. E non solo.
Con il suo/nostro/vostro WDI ALessandro Aldrovandi ha inanellato un 2016 senza neppure un mese in negativo realizzando un +10%.
Onestamente un po’ di sano autocompiacimento credo ci possa stare.
Ascanio L. Strinati  
(direttore itConsilium.it)

 

Non siamo soliti vantarci dei nostri successi, ma in questo caso non riusciamo a trattenerci e faremo un’eccezione.

Sebbene il nostro stile di gestione sia sempre stato votato alla prudenza, senza mai rincorrere il rendimento, ma esclusivamente focalizzato al controllo della volatilità, durante il 2016 il nostro portafoglio WORLD DYNAMIC INDEX ha realizzato una performance complessiva del 10,01%, chiudendo tutti i singoli mesi con un risultato sempre positivo.

Sembra paradossale, e siamo noi i primi a stupirci, ma più ci si è concentrati sul rischio del portafoglio e più sono arrivate spontaneamente le performance.

Forse si è trattato solo di fortuna, può darsi, ma intanto ci godiamo questa soddisfazione insieme ai nostri abbonati (che hanno avuto modo di seguire i nostri segnali) e siamo già pronti per impostare l’operatività del nuovo anno.

 

Non siamo appassionati dei tradizionali outlook per l’anno successivo, anche perché i mercati non seguono la cadenza del calendario solare. Come al solito preferiamo attenerci alle nostre metodologie RISK PARITY, pur sempre pronti ad intervenire in modo dinamico. Pertanto, limitiamo il nostro orizzonte al mese di gennaio, che dovrebbe essere caratterizzato da una leggera flessione delle quotazioni azionarie, da considerarsi una fisiologica pausa dei mercati dopo il fortissimo rally di dicembre.

 

Rendimenti mensili
Rendimenti mensili

 

 

Asset Allocation
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report
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Il mercato azionario italiano è decisamente impostato al rialzo nel medio/lungo termine. E finalmente! Erano mesi che aspettavamo questo momento così positivo, dopo una prolungata fase di lateralità che era seguita alla debacle del disastroso inizio 2016. Se nel primo

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Proponiamo ai nostri lettori l’analisi dei mercati internazionali fatta dal nostro Alessandro Aldrovandi. Sebbene la registrazione risalga a qualche giorno addietro, mantiene tutta la sua validità di fondo.      

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La vendita degli ETF indicata nel prospetto permette di consolidare le importanti performance realizzate sia dall’azionario russo (negli ultimi mesi) che da quello italiano (nelle recenti sedute). Inoltre, abbiamo deciso di liquidare l’investimento sul cotone (che sembra avere il fiato

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Il mercato azionario italiano sembra essere impostato positivamente nel breve termine. Nonostante l’indice FTSE/MIB si trovi ancora al di sotto della trendline ribassista che accompagna le quotazioni dal mese di agosto del 2015, dove sono stati realizzati alcuni massimi relativi

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